百題case3 的第五題解析里面提到的four-step stepwise regression是指的什么呀 老師可以詳細(xì)列出一下嗎
Q4中A選項(xiàng)為什么錯(cuò)了？C選項(xiàng)有道理不假，但defined benefits一下子提前十年開始支付，往養(yǎng)老金池子里投錢變少十年，同時(shí)liability瞬間暴漲，為什么A錯(cuò)了？
為什么OAS可以算作收益呢？
432.24#，應(yīng)該long 433#吧，這個(gè)時(shí)候不該進(jìn)一位嗎
買入22500份T，現(xiàn)價(jià)15，之后20；賣出15000份A，現(xiàn)價(jià)50，之后45，收益為什么不是22500*5+15000*5=187500呢
global macro strategy為什么有higher volatility呢
老師，這道題為什么選B呢， 幫忙解釋下這三個(gè)選項(xiàng)
像第七題這種，考試時(shí)候如何判斷求廣義還是狹義selection呢？因?yàn)槿绻椽M義方法算我算出來B才是對(duì)的。
不太理解delta gamma的期限和關(guān)系，能展開說說嗎，為什么一個(gè)受短期影響，一個(gè)受長(zhǎng)期影響？
這里剛開始說smart beta是被動(dòng)投資，它的原理是主動(dòng)調(diào)一個(gè)正向作用的factor的beta值。然后PPT這一張講主動(dòng)投資的量化策略，也提及到了對(duì)于有益處的因子我們就把相關(guān)系數(shù)也就是beta調(diào)高，這么一對(duì)比 這兩個(gè)概念是幾乎一樣的不存在一個(gè)主動(dòng)一個(gè)被動(dòng)
slippage cost為啥對(duì)于小盤股比大盤股更高呢？謝謝老師！
外面的提問系統(tǒng)一直無法提交問題。想問一下為什么最下面的(1-w)還要再乘以w呀？
為什么longevity insurance不能選呢？感覺也可以滿足看護(hù)費(fèi)用的支出。
老師，第四題為什么只看contribution而忽略%of portfolio？為什么不是把兩者相乘（%of portfolio deviate from benchmark）x (contribution difference comparing with benchmark)
老師，這里asset大于liability, 借錢加大liability來匹配asset對(duì)嗎？屬于Asset-liability management?
程寶問答
金程問答