老師 為什么Gamma在ATM時候最大？ 為什么在deep ITM時趨近于0？
老師：原來組合是70%的equity和30%的bond,那么分別應(yīng)該是140和60。答案里卻寫了140和70，老師也是按這個數(shù)據(jù)往下講！不對吧！
老師 這個Breakeven point為什么就等于St了呢？？
mark to market 是啥意思？從2級到現(xiàn)在，一直不太理解？ 中文是盯市，是一直看是大盤？ 還是每天計算一個當(dāng)天的價格？
有點(diǎn)忘了， 什么是swap rate？如何應(yīng)用？ 在這道題目中，為什么選4.5%/4？
為什么writing a cash secured put是減去p,減去p不應(yīng)該是支出期權(quán)費(fèi)，買入put option嗎
為什么hedge，不buy ITM put？ 是因為ITM put已然賺錢了嗎？cost 會更高？
mark to market 是啥意思？從2級到現(xiàn)在，一直不太理解？ 中文是盯市，是一直看是大盤？ 還是每天計算一個當(dāng)天的價格？
老師想請問一下這道題應(yīng)該怎么做, notes上面的答案看不懂
國債期貨交割的選擇權(quán)在賣方選擇，怎么理解？老師說，不然會避空逼死。 不太理解一定要賣方選擇的邏輯是什么？
NP=（BPVt-BPVp）/ BPVs， 按理來說，BPV=PVBP，是dollar dutation，不帶有“總金額”的屬性。但是分子分母同為PVBP，相除出來，居然能是一個NP？ 這個很詫異 或者，這個NP算的是notional principal的倍數(shù)？ 實際還要用NP乘以portfolio的總金額。 比如，NP算出來=10，swap是20元一份，則要總共要花10*20=200元？
老師您好, 兩個問題請教一下: 1. 第一張截圖中, 劃紅線的句子沒看懂, 應(yīng)該如何理解? 2. 第二張截圖中, 打括號的部分沒看懂, 應(yīng)如何理解? 為什么說如果CFs是完美的, 那short方就無所謂選哪一種bond來deliver, 言下之意就是這時就沒有CTD bond, 請問這是為什么? 用何種方式算出來的CF才會是完美的呢?
為什么這兩個結(jié)論不一樣？
Cheapest to deliver 怎么理解？ 跟conversion factor有啥直接的聯(lián)系嗎？
關(guān)于delta of protective put， stock的delta是1，put的delta是【-1,0】,而delta of protective put= d of stock+d of put，所以d of protective put應(yīng)該是【0，1】吧？？
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