老師您好，課后題95頁23題，答案是正確的吧？就是：按照標(biāo)準(zhǔn)合約1%收費(fèi)，但是實(shí)際spread1.75%,賣方需要補(bǔ)足0.75%*8.75=6.5625%。但老師講解說答案錯(cuò)了，煩請(qǐng)?jiān)俅_認(rèn)一下。
為什么The laddered portfolio would provide better diversification over the interest rate cycle compared with the other portfolio styles.
老師您好，課后題92頁第9題B是錯(cuò)的不理解。我的理解是：浮動(dòng)利率債券的折現(xiàn)率=Spot MRR+Z-DM, 選項(xiàng)中說MRR保持穩(wěn)定，是指Spot MRR穩(wěn)定？怎么比較Z-DM，和DM的大??？
R14 E13可以講解一下怎么理解嗎
這里long和short分別的notional和effectiveduration前的正負(fù)號(hào)可以講一下嗎？謝謝
QM will be above the DM if issuer creditworthiness improves這句話怎么理解？
R14經(jīng)典題，第96頁的第28題，沒看明白
經(jīng)典題第90頁的第21題，An active investor enters a duration-neutral yield curve flattening trade that.....,這題沒看懂
課后題的95頁21題講一下
請(qǐng)問老師這題為啥不是B
這類題的公示到底是什么？是不是所有描述，不管有沒有說held for six months或者instaneous holding period 0或者只是instaneous，都是只有第一項(xiàng)需要乘以t，最后一項(xiàng)都不用乘以t？
88頁11題請(qǐng)講一下
87頁9題講一下
請(qǐng)問這道題怎么理解？謝謝
老師，這個(gè)養(yǎng)老金的資產(chǎn)規(guī)模不算小，為什么不能用stratified sampling？
程寶問答
金程問答