這道題不會(huì)做，也沒看到講解
98頁34題講一下
31題講一下
96頁28題講一下
96頁27題講一下
95頁22題講一下
9題 a和b怎么不對(duì)
88頁13題講一下
9題請(qǐng)老師講一下
請(qǐng)問這道題B選項(xiàng)是什么意思，為什么答案中會(huì)提到還有l(wèi)ong 9-year bond？
這題中，因?yàn)槭撬查g變化的，應(yīng)該是- SD*spread的變化+expected loss對(duì)嗎？算不出答案的結(jié)果。哪里錯(cuò)了
第二題，c選項(xiàng)中提到Brated bond 是不是錯(cuò)了，文中沒有這個(gè)債券。
最后一題中，yield瞬間降低，但違約收益為什么沒有乘以時(shí)間0?；A(chǔ)課件中持有半年，違約收益是lgd*pod*0.5。
請(qǐng)問修正久期和凸度都是按照投資金額加權(quán)算出來的？
請(qǐng)問這句標(biāo)藍(lán)的話怎么理解？
程寶問答
金程問答