老師，衍生品書上245頁，forward positions cancel half of long position,是因為short forward of 50, forward 本身delta 是1，最后0.5？
在衍生里，算G/L和算profit是一樣的吧？
Casebook下冊, 2011, Q8, 問題C. 老師請問一下, 題目中說道在0時刻的匯率和用forward鎖定的匯率是一樣的, 并且在計算portfolio的gain和loss之后發(fā)現(xiàn)賬戶的實際增長為0.5 million的LHS. 那么我能不能直接說, 本金部分(35 million)還按forward計算, 并且沒有g(shù)ain loss; 但是利潤部分(0.5 million)是沒有被forward覆蓋的, 所以此時計算就要按照3個月后的即期利率算了(0.8), 所以就能直接得出0.5*0.8=0.4 million 這個就是答案, 而不用像答案中那樣表達(dá)一大堆了.
什么是delta 中性
真題中的2014年的Q9的第C問，的第一條答案沒有懂，請老師解釋下，謝謝
您好老師，這道題為什么不選B選項
為什么ATM的option，隱含波動率最低？
老師請問以這道題為例roll yield具體怎么操作，計算roll yield時時forward 和spot數(shù)據(jù)分別用的是題目中哪個數(shù)據(jù)？謝謝
老師 圖1的公式和圖2畫黃色框的公式哪個是對的？是不是圖1是對的....
老師這里第二行到第三行是不是有問題，我看了其他同學(xué)問題里手寫的推導(dǎo)答案了 那個我看明白了 就是圖1 第二行D ctd/ CF ctd那一步直接用D ctd約等于 Df 互換就好了？
老師，這里為什么要在spot市場里賣呢？為什么不是forward?
2012B 這里effect of gamma 為什么和convexity 做類比，書里出現(xiàn)過option price 的帶gamma的公式嗎？
future overlaystrategy 和 cash market strategy 分別是什么，這道題答案邏輯該怎么樣理解？
2014 C 答案看不懂，future overlay strategy和cash market strategy 分別是什么，這道題的答案該怎么樣理解？
Delta 小的看跌期權(quán)比大的便宜嗎？為什么，邏輯是什么？
程寶問答
金程問答