課后題88頁第13題請老師講一下
課后題87頁第9題請老師講解一下
老師，麻煩講解這里的21題
老師，持有期收益率與利率正反相關這里，int rate是指？再投資利率？當前市場利率？上面的例題中，沒看到與int rate有什么相關啊
老師，麻煩解答下課后題這里的第9，10題
麻煩老師講解一下bull flat,bull steepen, bear flat, bear steep 情境下yield curve strategy
老師這段我暈了
CDS調(diào)整收支，原理和意義究竟是什么
固收講義256頁的例題這里等同于150bpssteepening該怎么理解呢？
v3 114 例27 我理解他是long risk，來擴大頭寸，sell protection 來獲取coupon。但coupon-spread 不是還要多退少補呢嗎？這一塊怎么體現(xiàn)呢？請詳細解釋
課后題94頁第17題老師在講這個題的時候，也是instaneous，為什么spread0不乘以0呢，也就是第一部分為0啊
課后題98頁32題視頻講解是不是也錯了，沒有default loss啊，另外oas就是spread0*t嗎？
課后題92頁第8題什么沒有后面的1/2*convexity* Delta y的平方
R11的原版書例題4是題目寫錯數(shù)了嗎？一個是97.12，一個是97.11？
老師 這個expected return的五因子分解公式是不是變了？之前版本的沒見過要單獨計算yield spread的，只是一個credit loss直接給到。BOB老師課上還是完全照原本的公式講的，但課后也有題按照新的算，該以哪個公式為準？
程寶問答
金程問答
