R13課后題第9題完全沒有解題思路，課后解析也看不懂為什么B選項是negative duration就不可以了？A和C項為什么可以的原因邏輯也請老師具體說說
老師，這一題看不懂解析，為什么短期利率上升的多長期上升的少就傾向選擇receive-floating in foreign currenc了呢？國內貨幣選pay-floating的邏輯也完全沒看懂
reading14 第28題。Credit curve roll down 是啥策略？長期價格低 短期價格高。是一買一賣賺差價嗎？
static時，adding credit duration 如何操作，怎樣獲利
老師，R13例題8看得一知半解，可以具體講講為什么選C嗎？nn利率下降，價格上升，issuer會傾向于是行call option，所以callable bond對于投資者來說表現(xiàn)不佳；而putable bond會傾向于不行put option的權利，對投資者來說也不利，所以就選C嗎？我的理解對嗎？
short receiver swaption請老師講下
沒看懂題目問的是什么，為什么計算的是15年對10年的
reading14 25題 B我理解要買一個金融板塊的CDS 但為啥要賣一個CDX？是為了duration neutral？另外CDX是啥？就是CD嗎
reading14 第27題 B后面一段 their bond tend to trade on a price rather than credit spread basis as the likelihood of default increase啥意思。C是不是錯在DTS??spread change percentage 才是對的？
為什么fv是100
原版書r14第108頁例題24，為什么不是long German，short French cds呢？因為多配German，需要更多的保護啊
此題中第一小問是計算roll down return，為什么還要加c/p0，加上的話是計算rolling yield啊
原版書例題reading14第80頁，計算po和p1時，為什么考慮fv都是100？
原版書例題reading13第12頁圖中1203438怎么計算的
原版書案例題333頁，第一小問為什么是write receiver swaption，而不是write payer swaption
程寶問答
金程問答
