老師，credit curve穩(wěn)定，為什么要加D
老師，這個易錯點這兒，啥意思？
為什么多買522份期貨，既然durationGAP已經(jīng)滿足了。為什么利率下降，資產(chǎn)的久期大于負(fù)債久期，就因為其價值高？
老師，DTS我不懂是什么意思，什么時候用。包括上面那個公示。有木有清晰一點的解釋。這個考點需要掌握到什么程度？
課后題12和17，都是瞬間變動，12題是t等于0，而17題沒有。
老師，多國貨幣的carry trade，這個圖不明白。這個知識點主要要掌握到哪里？
被中間這四個暈吐血…long call option on bond future，買future的本質(zhì)？long bond call option本質(zhì)是買option？不太理解這倆區(qū)別。
請教Harlow第6題，固收官網(wǎng)題。
請教Harlow第一題，固收官網(wǎng)題。
請教固收官網(wǎng)題CCHC
固收PPT236頁，那個VAR的例題，洪老師一共是4步，第一、是把天的波動轉(zhuǎn)化成月的波動；第二、用月的波動乘以利率得出得是一個單位的波動導(dǎo)致的利率變化？（第二步我沒理解為什么是這么計算，是有公式嗎？）第三部是因為置信區(qū)間在99%時，那個損失的區(qū)間是2.33倍的一個單位的波動導(dǎo)致的利率變化，就是DELTA—Y的意思，最后根據(jù)久其乘以利率變動導(dǎo)致的我們的價格的損失或增長。問題一個是第二步怎么理解，一個是整理的思路對不對？感謝
還有這個逆向浮動利率，跟產(chǎn)生杠桿我也聯(lián)系不上…也是流程不懂
老師我不太懂賣空交易這個流程，所以不太懂這幾筆費用怎么產(chǎn)生杠桿
老師您好，三級考試中還要求考生計算Var嗎
v3 117 example 預(yù)期下一年也減慢，也說了對低評級的有更大的負(fù)面影響，見綠色高亮部分。那spread 應(yīng)該從兩個steepen peak 變成hy inverted 這明顯就是 hy 跌的更多啊。應(yīng)該buy protection for hy and sell protection for ig。聽老師在視頻上講得也不自信啊，這個題。請詳解
程寶問答
金程問答