金程問(wèn)答
老師，這里的instantaneous為什么不用考慮持有期t=0？
CDS protection和CDS是一個(gè)概念吧
老師
老師 這一case的最后一題 題目中說(shuō)的是yield change 不是代表benchmark change嗎 為什么還要考慮在計(jì)算里面
問(wèn)題讓選買(mǎi)哪個(gè)。老師，這個(gè)算法是什么意思
老師，這個(gè)statement1里，最后一個(gè)方法是啥
第二問(wèn)，CF dispersion都小于liability，像題中A組合這種，難道沒(méi)有structural risk嗎？
老師 這題A能再解釋一下嗎 解析有點(diǎn)沒(méi)看懂
老師這題B可以拓展一下嗎 什么時(shí)候會(huì)above/below 然后ZDM和DM的關(guān)系是怎么樣的
計(jì)算Fixed Income return的時(shí)候
請(qǐng)問(wèn)可否解釋一下這個(gè)題的邏輯，有點(diǎn)不太清楚？
不理解這道題目outflow portfolio指的什么？這里是免疫組合和什么對(duì)比？
老師，這個(gè)題算法，是筆記上沒(méi)見(jiàn)過(guò)的。
固定匯率下為什么Rfx等于0？
課后題LM3的這兩題沒(méi)有找到講解視頻，老師可以講解下嗎？
程寶問(wèn)答
