金程問(wèn)答
R12第13題，為什么不選convexity小的，在Mac.d和convexity兩個(gè)條件中，以哪個(gè)為主？
R12第19題，為什么選a，不選b
R12第24，不是要求資產(chǎn)的money d要大于等于負(fù)債的嗎？為什么這道題選的組合2
老師，你好，這個(gè)綠色圈出的部分return計(jì)算怎么算的，看不太明白，能解釋下這個(gè)swap怎么得出這個(gè)return的嗎，謝謝
老師你好，紅色這段文字不是很懂，請(qǐng)問(wèn)能詳細(xì)解釋一下嗎，謝謝
老師你好，上面兩句話不是太明白在說(shuō)些什么，能否詳細(xì)說(shuō)一下，謝謝
這個(gè)convexity 的公式哪來(lái)的，好像沒(méi)有學(xué)過(guò)。另外，這個(gè)凸性還是我們一二級(jí)所說(shuō)的那個(gè)凸性嗎？離散小，凸性小，凸性不是曲線的彎曲程度嗎？為什么與離散有關(guān)？
R12第25題
R12第19題
R12第18題不會(huì)
R14原版書(shū)109頁(yè)，右上角的頁(yè)數(shù)，這段話沒(méi)懂。
藍(lán)色框框里面的負(fù)號(hào)沒(méi)搞懂
r14中為什么沒(méi)有講這個(gè)公式？
老師你好，請(qǐng)問(wèn)請(qǐng)問(wèn)綠色劃線部分不是很理解，這里的cds買方不是應(yīng)該是利差擴(kuò)大更受益嗎，怎么按照這里化綠線部分的公式，到期利差擴(kuò)大反而受損，strike的利差是上限，請(qǐng)問(wèn)怎么理解
R14 第30
程寶問(wèn)答
