金程問(wèn)答
這基礎(chǔ)課沒(méi)有啊，考綱有嗎？這個(gè)圖形的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)是什么？不管什么時(shí)候都是R上升P下降啊，R下降P上升啊。左右兩邊的圖區(qū)別是什么，不理解。
這里spread risk怎么和I-spread，XXX幾個(gè)有關(guān)系，什么意思
所以這里的spread rise 10%并不是指各個(gè)bond的delta spread為10%，而是指每個(gè)bond的delta spread=原spread*10%. 老師能否總結(jié)一下考試中可能的表述方法，這種表述很容易讓人看迷糊
老師 課后題21題的解析和課件中給的解決方式有點(diǎn)不一樣 課件中給的解析有乘以yield 但是課后題解析沒(méi)有
老師 我看課件有提到LBI 養(yǎng)老金 考試會(huì)考養(yǎng)老金計(jì)算嗎
老師 請(qǐng)問(wèn)利率上漲到底是over hedge還是under hedge 強(qiáng)化課和基礎(chǔ)課的課件有點(diǎn)矛盾誒
老師 這題A正確 但是教材上說(shuō)的是Effective duration match 請(qǐng)問(wèn)到底是Mac duration要match 還是Effective duration
money duration，dollar durarion和BPV（PVBP）各自關(guān)系能說(shuō)一下嗎 一會(huì)money一會(huì)bpv，哪個(gè)里面是含有面值，哪個(gè)不含面值？
這里離散程度更像是麥考利久期啊，各現(xiàn)金流時(shí)間，為什么是和凸性有關(guān)？不理解凸性怎么就是離散程度了，離散程度和現(xiàn)金流寬度怎么就有關(guān)系？
為什么期限越長(zhǎng)票面利率更高？
最后兩題沒(méi)有講解視頻啊,麻煩老師講解下，謝謝
Spread risk 和credit risk 和interest rate risk 還有default risk 同國(guó)債 投資級(jí)債 高收益?zhèn)g的對(duì)應(yīng)關(guān)系已完全搞不清楚了 啊個(gè)受哪個(gè)影響
老師，這句話不理解。這個(gè)凸性的。
第三題帶數(shù)字到解析沒(méi)有套出最后答案，能否再講解一下呀？
case12 第2問(wèn)，為什么credit spread widen，要買 call option?spread 增，bond 價(jià)格減少，option價(jià)格不是也減少了嗎？
程寶問(wèn)答
