百題case12 第4題，這個hedge return的計算方法怎么跟currency里面不一樣，不是f-s除以s ？不太理解
Type II 和Type III分別是什么類型的liability
1 收益率曲線變平穩(wěn)，convexity就不值錢，所以應(yīng)該賣出convexity去增加收入。我這么理解對么？ 2 reading 20課后題9 為什么收益率曲線變平穩(wěn)以后，增加convexity導(dǎo)致虧損？
老師，Easton的描述是不是錯了？協(xié)會不是勘誤了這塊兒在原版書的描述？
Fixed income 2015Q3C, trade 2, 為什么coupon=5%的bond的duration比zero coupon bond小呢？謝謝
押題上午題6C，使用凸性的優(yōu)劣勢，劣勢部分，如果不使用零息債（實際上不也找不到合適的零息債么）不就不存在這個劣勢了么。這道題不知道考的是什么，學(xué)習(xí)和做題的時候都默認說凸性和分散程度二者等價的，考試會考這么細么...另外請教老師如何對待押題呢，重點看所體現(xiàn)的知識點是嗎
押題上午題5A，什么時候會用到buy 或者 sell convexity呢，課上老師說過只要曲線變化就買凸性，因為凸性漲多跌少，這如何理解呢，謝謝老師
沖刺筆記 下冊58頁，CDo那里，相關(guān)性提高，沖刺筆記上說C層級債價值提高，視頻里講的是B層級好，哪個對哪個錯？
老師好，什么叫結(jié)構(gòu)性的金融產(chǎn)品，有具體定義嗎？
老師好，什么叫結(jié)構(gòu)性的金融產(chǎn)品
沖刺筆記 下 56頁，有一句話說新興市場債券集中于投資級的低等級債和投機級的高等級債，什么意思
在選擇多個負債對沖的時候，要先保證資產(chǎn)的凸性是大于負債的，然后是看BPV，而不是久期 是嗎？
Portfolio 3為什么不正確
最后一題，equity value是increase的把？equity是最底層？
12題的comment2應(yīng)該是用liquidity來討論吧，新發(fā)的bond流動性好，所以spread小
程寶問答
金程問答