金程問(wèn)答
麻煩詳細(xì)講一下第27題，謝謝
沖刺筆記 下冊(cè)58頁(yè)，CDo優(yōu)點(diǎn)里，有杠桿的 效應(yīng)，不太理解，CDO分為ABC層，C層風(fēng)險(xiǎn) 最高，最便宜，收益 最高，說(shuō)白了就相當(dāng)于買(mǎi)了更垃圾的債，只要不違約就收益高，怎么就體現(xiàn)杠桿了？
百題case12 第4題，這個(gè)hedge return的計(jì)算方法怎么跟currency里面不一樣，不是f-s除以s ？不太理解
Type II 和Type III分別是什么類(lèi)型的liability
1 收益率曲線(xiàn)變平穩(wěn)，convexity就不值錢(qián)，所以應(yīng)該賣(mài)出convexity去增加收入。我這么理解對(duì)么？ 2 reading 20課后題9 為什么收益率曲線(xiàn)變平穩(wěn)以后，增加convexity導(dǎo)致虧損？
老師，Easton的描述是不是錯(cuò)了？協(xié)會(huì)不是勘誤了這塊兒在原版書(shū)的描述？
Fixed income 2015Q3C, trade 2, 為什么coupon=5%的bond的duration比zero coupon bond小呢？謝謝
押題上午題6C，使用凸性的優(yōu)劣勢(shì)，劣勢(shì)部分，如果不使用零息債（實(shí)際上不也找不到合適的零息債么）不就不存在這個(gè)劣勢(shì)了么。這道題不知道考的是什么，學(xué)習(xí)和做題的時(shí)候都默認(rèn)說(shuō)凸性和分散程度二者等價(jià)的，考試會(huì)考這么細(xì)么...另外請(qǐng)教老師如何對(duì)待押題呢，重點(diǎn)看所體現(xiàn)的知識(shí)點(diǎn)是嗎
押題上午題5A，什么時(shí)候會(huì)用到buy 或者 sell convexity呢，課上老師說(shuō)過(guò)只要曲線(xiàn)變化就買(mǎi)凸性，因?yàn)橥剐詽q多跌少，這如何理解呢，謝謝老師
沖刺筆記 下冊(cè)58頁(yè)，CDo那里，相關(guān)性提高，沖刺筆記上說(shuō)C層級(jí)債價(jià)值提高，視頻里講的是B層級(jí)好，哪個(gè)對(duì)哪個(gè)錯(cuò)？
老師好，什么叫結(jié)構(gòu)性的金融產(chǎn)品，有具體定義嗎？
老師好，什么叫結(jié)構(gòu)性的金融產(chǎn)品
沖刺筆記 下 56頁(yè)，有一句話(huà)說(shuō)新興市場(chǎng)債券集中于投資級(jí)的低等級(jí)債和投機(jī)級(jí)的高等級(jí)債，什么意思
在選擇多個(gè)負(fù)債對(duì)沖的時(shí)候，要先保證資產(chǎn)的凸性是大于負(fù)債的，然后是看BPV，而不是久期 是嗎？
Portfolio 3為什么不正確
程寶問(wèn)答
