這個題不太明白的是為什么在算dollar duration的時候要乘以0.01呢，就是答案里寫single pay liability的duration是69,640,000*4*0.01=2,785,600，不太明白為什么這里要乘以0.01呢？
r20第9題，答案里short option為什么是增加convexity呢？
R20第18題C選項，筆記里說曲線小幅平行下移三種組合效果差不多，較大幅度下移凸性大的效果好。如何判斷小幅還是大幅呢，比如此處的100bps算不算大幅，算的話那C選項也應(yīng)該是對的了。
R19第25題答案，關(guān)于money duration的表述中出現(xiàn)了cash flow yield，請問cash flow yield和麥考利久期可以混用嗎
您好，請問原版書課后題r19第8題，c選項為什么錯了
請問這個例題是什么意思？就是 把條件告訴你求coupon的一種類型題？
老師，百題fixed income第一個case的第四題里選項中的cap risk是指什么啊？
對于答案說的被動策略收益率相符的標準，減不減費用，這個應(yīng)該怎么看？
Contingent immunization 中的active management 是對所有的資產(chǎn)而言還是對surplus 而言？圖片是開普蘭模擬題的一個解答，我理解圖片是說對所有資產(chǎn)進行主動管理，我有點迷糊了……
老師，這段話可以舉例講解一下嗎？不理解
callable bond： OAS< Z spread Putable bond: OAS > Z spread 那如果是要比較 callable bond的OAS和comparable non callable bond的OAS怎么比較呢？為什么？
老師，您好，基礎(chǔ)課程視頻講解債券免疫策略的時候，在多期負債的免疫策略時提到相比于單期負債的免疫策略，多了一個條件，就是資產(chǎn)的凸性需要大于負債的凸性。但感覺這個條件不是在單期負債中同樣適用嗎？那為什么原版書是在多期負債中才提到這個條件，是不是單期負債的免疫策略不需要滿足這個條件呢？
老師，固收百題的case9，第4題，為什么預期credit將要惡化時，要買入shorter duration的公司債呢？
老師，固收的百題Case7第5題，為什么選C不選A？我記得cash flow matching是沒有assumption的啊
老師，固收百題的case7的第三題，B選項的functional duration和key rate duration是同義詞嗎？
程寶問答
金程問答