這里50%hedge ratio對沖，1/n思想啥意思？
這道題麻煩解釋下吧，知道forward discount要buy, forward premium要borrow，但到這道題有又感覺應(yīng)選B
vega和gammer本質(zhì)上有什么關(guān)系嗎？call和put的gammer相同是為什么？同樣implied volatility相同是為什么？
currency exposure
這一題的gamma怎么判斷的
老師，fully hedge本金是只能以簽訂合同當時的股價$90為基準嗎？3個月結(jié)算時股價已經(jīng)漲到了$100，為什么不以結(jié)算時的股價為準？
老師，如何判斷期初是否forward的long方還是short方呢
老師，如何判斷期初是forward的買方還是賣方？題干中它逾期EUR會升值，那么開始不是應(yīng)該買forward
老師，這道題為什么不能選C呢，題中也說了cost efficient hedge structure，C不是成本更低嗎
老師，針對同一個vollatility skew，第4和第5題做出的選擇為啥相反的，這倆題目問的有什么區(qū)別
老師，這里的80%put，110%call是什么意思？為什么ATM對應(yīng)的是17.6，而不是0
老師，the cost of borrowing為什么是-10bps呢，答案沒看懂
老師，如果按statement1所說，那MVHR有啥好處呢？statement2說的是什么意思呀
原版教程174頁example3 新西蘭通脹導致實際利率下降，按照carry trade理論，低利率low yield不是意味著forward premium嗎？應(yīng)該是新西蘭元相對日元升值啊，為什么答案是貶值？
從簡化的式子來看，Rdc=Rfc+Rfx，如果對沖掉了外幣的equity風險，也對沖掉了外匯波動的風險，那么Rfc=外國的risk free rate，Rfx=0，那Rdc=外國的risk free rate。請問老師這個思路哪里錯了
程寶問答
金程問答