金程問(wèn)答
第一題‘Calculate the total return for Strategy 1’為什么答案寫(xiě)這一大堆
請(qǐng)講解一下OTM call option 和 ITM call option，有什么區(qū)別和含義
這題的答案思路我理解，但是結(jié)果和我算的不一樣，是不是答案是錯(cuò)的，請(qǐng)給出正確答案，謝謝
你好老師，這個(gè)期間利息默認(rèn)就是只有MRR的嗎，是不是都不用加最開(kāi)始借款利率那的100bps和65bps了，然后在非美元端加上basis就可以了？
老師像這個(gè)case的兩道題考試可能考這種要解釋流程的主觀題嗎，原理過(guò)程我都理解，但要用英文描述出來(lái)感覺(jué)好多呀
這里synthetic risk-free asset公式和后面的synthetic equity公式在這用處是什么？第二個(gè)持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)意義是什么？為什么要持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和持有index futue？
老師，這道題在說(shuō)什么，考查哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？需要答哪些bullet point
老師，這道題題干說(shuō)的什么意思，沒(méi)看懂，為什么答案選A呢，A中也沒(méi)說(shuō)long/short的是call 還是put
解答下，volatility 的 long 和 short麻煩把邏輯詳細(xì)羅列講解下，謝謝
這里knock-up-out不是和know-up-in一樣嗎，F(xiàn)C上漲，不需要對(duì)沖，怎么一個(gè)in的無(wú)對(duì)沖作用，out有對(duì)沖作用？
題目壓根就沒(méi)說(shuō)CHF會(huì)跌，甚至還有profit potential，買(mǎi)PUT干什么？
題目給的這個(gè)條件： the one-year YEN/USD cross currency swap basis is –0.63，完全沒(méi)用上啊。currency swap basis不是應(yīng)該加在非USD端嗎？什么情況下使用？
“Physically settled”如何實(shí)現(xiàn)？和cash settled有什么區(qū)別？金融資產(chǎn)又不是實(shí)物資產(chǎn)，如何實(shí)物交割？
第二小題，請(qǐng)問(wèn)：
the long-ZAR exposure是說(shuō)有ZAR升值的風(fēng)險(xiǎn)敞口還是貶值的風(fēng)險(xiǎn)敞口
程寶問(wèn)答
