Mock2023A Am, case3第3題。我發(fā)現(xiàn)我與答案的區(qū)別好像是我算上了股票的收益。bull spread不是本來就包括了買股票，算上收益的時候不需要算嗎
第二題的negative我知道是因?yàn)闅W元貶值并且做空歐元頭寸造成的。但是還不是很理解是哪一點(diǎn)造成more negative呢？
β target 為啥是1呢？哪里看出來它是要跟蹤S&P 500 index呢？謝謝老師~
老師 百題case12沒有講解 為什么呀
百題case7第一題計(jì)算 cash flow 和課后rosario delgado的那道計(jì)算題都是算cash flow 為什么書上的課后題沒有計(jì)算 settlement的現(xiàn)金流
這一題的選項(xiàng)為什么要加25delta，這是什么意思
策略1和2為什么錯？
老師，我用long GBP/EUR來算futures的Payoff: F0=GBP5,000,000/(0.79GBP/EUR)=EUR6,329,113.92; F1= GBP5,000,000/(0.785GBP/EUR)=EUR6,369,426.75, F0(收)-F1(支)=EUR40,312.85 這樣是錯的嗎？為什么跟老師講解的方法short EUR/GBP算出來的不一樣？
老師，這道題為什么選A呢，直接對沖需要分別和USD對沖，這樣成本不是就高了嗎，為啥不可以直接找AUD和NZD對沖呢？什么時候用MVH呢
老師，關(guān)于non deliverable forward，這幾個觀點(diǎn)幫忙解釋下說的什么
老師，這道題幫忙講解下，為什么選A呢，題目中沒找到相關(guān)表述，這里考察哪個知識點(diǎn)
教材204頁這段話怎么理解？5delta的put不是斜率更接近于零嗎。25delta斜率更接近一啊。為什么說5delta的變動引起匯率變動的幅度大于25delta呢？
原版書教材196頁例題7。用藍(lán)色細(xì)線圈出來的部分沒看懂。為什么兩種外幣資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)是用各自的Rfc 去乘以各自的標(biāo)準(zhǔn)差呢？關(guān)Rfc什么事？
衍生直播（之前的第一場），這個題這里沒懂。現(xiàn)貨用到期時sT換匯這里，什么意思？0時刻shortF，到期收到FP，然后是要把FP換回本幣？用到期時刻ST？這里聽了幾遍沒明白
第一題為什么是C？
程寶問答
金程問答