1.把資產(chǎn)放入TDA賬戶（常規(guī)操作情況下）算是tax alpha的一種么 2.把股票放入taxable賬戶，把債券放入TDA賬戶，算是tax reduction還是tax avoidance？
為什么信用債的OAS也很重要??？DTS那里的考點
老師，Swap對沖不是應(yīng)該用Duration這個公式嗎？和PVBP是怎么轉(zhuǎn)換的呀
老師，A和C錯在哪里呢？
第九個case的c題，感覺是從公司資產(chǎn)負債表角度管理分析久期，請問這邊的基礎(chǔ)知識（如公式）能否再給普及一下？謝謝
老師說相對估值法用duration進行interpolation 我記得應(yīng)該是maturity呀
?？嫉腸ase7的partF的第二小點，為什么說OAS是用來管理credit risk的？那G spred和I spread也是嗎？
老師好，請問full replication是不是要比其他兩個方法成本高？那pure index也是同理嗎
用interpolate方法來求目標債券的spread，是使用maturity還是Duration來計算
an increase in the 2s/10s/30s butterfly spread是什么意思？
老師這里 current yield是什么意思呢？
老師，交易2能不能說因為利息債比零息債，在利率上漲環(huán)境中，再投資收益更高？所以利息債表現(xiàn)好于零息債
計算yield income用的不是coupon嗎？為啥是yield？
老師，線性插值法求權(quán)重，加權(quán)平均合成的時候，是只能用maturity嗎？還是說有些用maturity有些用duration?。?
老師好，請教第35題，對比第34題，在12年這個時點增加curvature可以也理解為yield上升嗎？如果可以等價為yield上升，那只short12年就好了，B選項應(yīng)該也可以呀？謝謝老師
程寶問答
金程問答