再加一個(gè)通脹是說實(shí)際通脹比預(yù)期/歷史通脹高的意思嗎？
SDR第一題，所以為什么不能選liability-driven？
老師，第2種情況教育失敗也是below average嘛？客戶堅(jiān)持要Above怎么辦
固定收益case2的第一小題，這里的relative value是選擇債券的方法嗎？那和top down以及bottom up有什么關(guān)系？和total value approach的區(qū)別是什么。
固定收益case4的第二小題，不太理解這段話說的market value risk 和income risk?
固定收益case9的第二小題，請(qǐng)問是應(yīng)該看哪個(gè)數(shù)字和portfolio差距比較大？duration還是contribution of spread duration?
固定收益的Case7最后一個(gè)小題，怎么理解CF matching要有一個(gè)conservatuve interest assuption?
老師，CASE3第三題中short call是我賣出call，對(duì)手方買入call，那對(duì)方行權(quán)的時(shí)候?qū)Ψ劫I入債券，我賣出債券，這樣不是減少duration嗎
Return objectives和Financial objectives有什么不同？
老師，我就卡普蘭卷二上午題第九提C問提問，內(nèi)容請(qǐng)見照片。這道題出的不合尋常思路。一個(gè)公司，資產(chǎn)和負(fù)債兩邊都是債，調(diào)duration，影響資負(fù)表兩邊。是這樣理解嗎？
老師 ***老師的公式是（Dt-Dt/Dctd）*（P$/CTD$）*CF好像不能用在這里了，想問一下題眼中什么情況下，用這個(gè)公式，什么情況下用BPV的公式？
請(qǐng)問下2015年真題，C問題trade1，為什么要賣10年3B-的債券呢？經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候不是應(yīng)該買更低評(píng)級(jí)的債券嗎？
麻煩問下17年的考試題，問題C，為什么比較duration而不是比較maturity？
請(qǐng)問固定收益部分講到investment horizon時(shí)，指的是資產(chǎn)的久期Da還是負(fù)債的久期DL？謝謝
請(qǐng)問case7第二題的B選項(xiàng)為什么是對(duì)的？題目中講到the distribution of duarations of individual portfolio assets must have a wider range than the distribution of the labilities.這就話是什么意思??？謝謝
程寶問答
金程問答