金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)第五題，為什么本幣都已經(jīng)用期貨對(duì)沖掉了，還要算一個(gè)期貨的盈虧價(jià)值，這個(gè)不是已經(jīng)用掉了嗎，是因?yàn)楸編派?，所以沒(méi)有用到嗎
老師，這個(gè)題思路老師的我聽(tīng)不太明白。我思路是，現(xiàn)在是smile，后面會(huì)回歸skew，所以就執(zhí)行跟skew時(shí)候反的策略就行…skew是long risk revesalC-p，所以這個(gè)是p-c
我思路是原本賣(mài)歐元，所以看跌歐元，怕歐元漲，所以買(mǎi)歐元漲了會(huì)賺錢(qián)的，所以買(mǎi)歐元call，買(mǎi)GBP put，longEur 遠(yuǎn)期或者賣(mài)GbP遠(yuǎn)期。
老師這個(gè)題。老師講解只用看買(mǎi)歐元的就行…我是不是想復(fù)雜了
你好老師
你好老師
老師，這個(gè)微笑是外匯的圖？我看寫(xiě)了兩個(gè)原因，但是是不服從正態(tài)的原因
carrying cost為啥和call正相關(guān)，和put負(fù)相關(guān)
你好老師，我這樣回答行不行？需要描述一下因?yàn)樗愠鰜?lái)的數(shù)字為負(fù)所以賣(mài)，算出來(lái)數(shù)字為正所以買(mǎi)嗎？
第四題遇到option strategy的delta計(jì)算是不是只需要簡(jiǎn)單的加總就行了？比如long risk reversal = long OTM call + short OTM put = 0 - (0） = 0 如果long straddle = long ATM call + long ATM put = 0.5 - 0.5 = 0類(lèi)似這樣
為什么statement2的long call能保護(hù)外匯風(fēng)險(xiǎn)。這個(gè)描述是不是不太對(duì)？
第三題，題目中說(shuō)基金中有eur資產(chǎn)，但哪里看出要short？
老師 百題case9的第四題和 case3的第三題答案是不是有點(diǎn)矛盾 一個(gè)給了y的值 一個(gè)給了x的值 但算最后答案都直接乘以斜率
老師 百題case6的第六題 為什么把匯率風(fēng)險(xiǎn)消除就可以獲得本國(guó)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，
老師 百題case6的第五題 forward的gain loss 能不能再講一下 如果是offset未到期合約的話(huà) 這個(gè)USD40350不是需要discount回來(lái)嗎 為什么題目可以直接用這個(gè)數(shù)字
程寶問(wèn)答
