1、首先這個公式基礎(chǔ)課件哪里講到了？ 2、公式里面的兩個名義名詞 有啥區(qū)別？
1、這句話是啥意思？能把這話理解明白是解第一題的關(guān)鍵； 2、還有后面的那公式?jīng)]怎么看明白，為啥是E+70bp-（E-20bp）+SOFR?
三級 衍生品 這題關(guān)于effective fed future rate（實際銀行間市場隔夜拆借利率）和federal resere's target fed fund rate（FOMC議息會議利率區(qū)間），是誰引導(dǎo)誰？我理解是實際拆解引導(dǎo)FOMC利率區(qū)間吧？這題怎么選擇呢？
CFA 三級 衍生品 瑞士的貨幣政策收緊，是利率提高是吧？然后該國貨幣受到熱錢涌入，匯率升值。這個傳導(dǎo)鏈?zhǔn)欠駵?zhǔn)確？ 該國（瑞士）貨幣升值，故SEK/EUR當(dāng)前比較低，未來會均值回歸，SEK要適當(dāng)貶值一下，所以SEK/EUR未來會升高，也就是forward point 會premium，是這么個理解是嗎？ 那么請教上述邏輯怎么推導(dǎo)到higher roll yield？
這個題是超綱了嗎？
這個題目在干什么呀，原來公布的利率區(qū)間是2.5-2.75，現(xiàn)在預(yù)計是2.825，只能推出來未來上升，怎么就推出來未來的區(qū)間呢，還計算概率？
關(guān)于variance swap估值的計算，考試中是否會涉及到variance的年化？目前舉例中都是基于時間段的方差，是否需要考慮去年化？
這里為啥是支出歐元，收到美元？而不是支出美元收到歐元
為什么payments on the underlying 是對價值的抵減？為什么和call option是負相關(guān)的關(guān)系？
第七題 strategy 6。 計算bear spread的 breakeven point， 用put計算出來是28.5，用call計算出來是28.64。按理說兩者應(yīng)該相等才對
你好老師，Lee自己沒有觀點 那為什么不是找outsourcing呢
A against B 就是 A/B嗎
老師，像圖2，就是put的隱含波動率too high，所以就是short put longcall。那圖一short risk reversal圖形長啥樣？
這里long FRA，long方不是用libor借款吧，是一個固定利率，Libor是浮動利率啊
這道題B選項 我看到你們給其他同學(xué)的解釋是根據(jù)IRP 利差會更大 但是做carry trade的前提不是UIRP不成立嗎 而且利差帶來的收益真的能覆蓋外幣貶值的損失嗎
程寶問答
金程問答