這題也沒明白在說(shuō)什么 QAQ
這題能麻煩具體講解一下嘛，我不太理解A然后覺得B大概是錯(cuò)的。但是答案又是B。
這里老師用call舉例，價(jià)格更低的被short的all行權(quán)價(jià)格應(yīng)該是25不是24吧？
老師 為什么delta hedging對(duì)沖了外匯的趨勢(shì)？外匯上漲下跌無(wú)影響？
怎么理解BPVp=0? 這是從哪得到的信息？
老師我用這個(gè)題理解一下rolling yield。正常計(jì)算rolling就是f-s（1.3916-1.3935），這個(gè)題spot漲，所以變成1.3916-1.4289。這樣理解對(duì)嗎。
老師衍生這個(gè)題目，解析看不懂。
買或賣和匯率的標(biāo)注形式有關(guān)嗎，比如KRW/USD就是買，USD/KRW就是賣？
futures 不是也很貴嗎，B為什么不對(duì)
能不能解釋下 bond futures arbitrage作用機(jī)制？按老師的說(shuō)法，如果basis小于0，那就是遠(yuǎn)期貼水，那roll yield也同時(shí)小于0？
statment1能不能解釋下，為什么月初要把期貨價(jià)格打下去？
為什么不能用 (DT-DP)/Df 的那個(gè)公式？
新的hedge是要sell USD forward嗎，為什么呢？
可以用中文描述一下這個(gè)展期的過(guò)程嗎？
我看原版書的spot rate還有forward point跟這個(gè)不一樣
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