老師好 我看可見 covered call 的maximum loss 是C-S0，但我看到好像也有一個版本是S0-C，請問是哪一個啊
老師，RDC、RFC這道題，measured in EUR terms什么意思？
老師 百題第二題展期過程中是通過什么數(shù)據(jù)找出forward discount 的？是快到期前的6個月forward point嗎？
老師 不太理解第5題 證券部分期末匯率是0.75？期貨部分期末匯率是0.785？視頻里老師沒有講清楚，可否解釋一下？？
老師 百題第四題是不是應(yīng)用到了波動率上升用long risk reversal，波動率下降用short risk reversal ？
不理解百題第三題為什么選A？implied volatility 下降為什么要short OTM call和ITM put?是什么原理？
三級 衍生品 隨著option臨近到期，in the money call option delta趨近1；out the money call option delta趨近0，是嗎？ 那么ITM put option和OTM put option是啥結(jié)論？ 這個理解起來有點難，請教是硬背嗎？
Cash Secured Put的解釋，如果是為了保障未來有資金去買資產(chǎn)，先在銀行存入K的錢，那么T時間后的錢應(yīng)該是K(1+rf)T, 而不是K/(1+rf)T，這樣理解有問題嗎？
你好，課后練習的一道題17題，沒法分清楚幣種方向，請講解下規(guī)則，未來我手中會收到BRL, 我會在收到時刻換成美元，但是我現(xiàn)在擔心在我收到BRL之前，它相對美元貶值，所以我要怎么做？
請問 Covered Call 和 Protective Put的圖形中，期權(quán)執(zhí)行價格和股票建倉成本是同一個點嗎？如果不是，該如何在圖上確定？
百題第二題 圖里的這個公式不就是optimal hedge的回歸公式？那凡是使用這個公式回歸判斷hedge ratio的都是minimum variance hedge?
老師 做回歸的MVH是不是就是optimal hedge?
老師 這個寫作CASE的第一問本質(zhì)是問speculative volatility trader與hegder的對比，怎么答才有分？
Q4,題目說投資者doesn't feel there is sufficient liquidity in the related FX. 發(fā)展中國家本來就是thinly traded, 不應(yīng)該擔心流動性問題？也就是volatility risk?
為什組合里加入swap后，組合的市場價值仍然不變呢？
程寶問答
金程問答