size這個factor是正數(shù)就是小盤股嗎？這個是判斷來的？另外，volatility 這個factor是偏向于高volatility還是低volatility的股票?。?
volatility weighted為什么是波動率越低的股票權(quán)重越高？而不是波動率高的高權(quán)重呢
slippage在基礎(chǔ)班沒講，新考綱？
可以講一下position sizing怎么理解嗎？舉個例子？謝謝
第二問，多空市場中性策略，主要目的不是為了消除市場風(fēng)險嗎，怎么能保證收益就一定是只做多的兩倍呢？
每只股買1000萬RMB算多的話，多少才算少呢？
第七題 mean reverting 是否有利套利交易?
權(quán)益12·27直播回放看不了，麻煩幫忙解決一下，謝謝！
market β就是市場的總風(fēng)險total risk唄，可以這樣理解嗎？和active risk不是一類風(fēng)險
這里也可以把A先開方，再除以3.07%嗎？
sector和style有什么不同？是說板塊和風(fēng)格么，具體有啥區(qū)別
我可以理解為ρ是portfolio對因子的改變嗎？和active share不同，active share是對因子權(quán)重的改變，而active risk是對因子本身程度的改變？
這里說best risk-efficient delivery of results, 是只看風(fēng)險，不結(jié)合收益來看嗎？March的active risk 3.2%，也只能說明它更追蹤指數(shù)啊，并不見得收益就好？
這里(2)為啥不是active risk一定，active return最大？另外，這里#是指持股數(shù)量小，不是指持股金額??？
Security lending, repo, total return swap, 借出或扺押股後仍有投票權(quán)嗎?
程寶問答
金程問答