C？價格倍數不是value strategy嗎？
另外老師講法跟公式…不太一樣。active share從公式看就是權重不同。active risk是factor的beta不同和specific risk。
第六問，esg focused的投資者通常不是有更長投資期限嗎？
哪里體現了sector rotator？
老師：能解釋一下positive screening 和thematic investing 的區(qū)別嗎？這題為什么選C？
老師，含有現金比benchmark高，就是Active share高但active risk低對吧
老師，直播老師講的active share是權重不同，來源是成分股權重不同和成分股不同。上課倒是沒提過這個成分股不同。意思是組合里含有和Benchmark里不一樣的f，也算是active share？
怎么理解As the number of securities held by the portfolios increases, tracking error decreases.？
第一題，大盤股2000多只，要做full replication的難度肯定要大過小盤股??；另外大盤股客戶的sensitivity to tracking error也要高一些。綜合這兩點，為什么不能選小盤股指數呢
為什么有了各個投資經理對于大小盤和成長價值的beta，還需要持倉數據才能判斷風格？
為何是前兩個quarter相加？而不是只看第一個quarter？
沒理解realized CG跟被動跟蹤有何關系
position sizing是怎么體現的？
怎么判斷b經理是要復制指數，如何判斷人家是運氣呢？怎么判斷這里的currency overlay是為了hedge風險還是增強收益？
PMA還表明，他們假設用來解釋股票回報的因子是不相關的，因此無需使用optimization。請問這句話怎么解釋
程寶問答
金程問答
