金程問(wèn)答
long short策略的gross exposure不是應(yīng)該大于100%嗎？
long short策略的gross exposure不是應(yīng)該大于100%嗎？
第10題計(jì)算限制條件中index weight的計(jì)算有疑問(wèn)，老師講的是用10*0.2%*250m，為啥不是乘3billion呢，文中描述0.2%不是對(duì)應(yīng)的market captalization3billion的嗎？
fund1還make largetrade，那不是也有position sizing的貢獻(xiàn)嗎？
fund1還make largetrade，那不是也有position sizing的貢獻(xiàn)嗎？
老師，不太懂AB
老師不明白這個(gè)題
這個(gè)題不太明白。因?yàn)锳sh的協(xié)方差高，所以降低ASh的active risk就會(huì)降低整個(gè)組合的active risk？
老師，不懂riskefficient是看哪個(gè)指標(biāo)
老師。怎么看出來(lái)偏小盤(pán)
看了解析，不太明白。是說(shuō)B的holding based結(jié)果與index最接近？
老師這個(gè)題意思是首先要peg低于行業(yè)平均，然后再縱向比選一個(gè)最低的peg對(duì)吧
老師這個(gè)題不太明白什么意思
老師這段沒(méi)太看懂怎么reduce look aheadbias
AB怎么辨別
程寶問(wèn)答
