請(qǐng)講一下
老師第三題，equal weighted不是最不容易有concentration嗎？從Market cap的角度每個(gè)stock占比都一樣，那應(yīng)該不會(huì)偏向small-cap。而price weighted，每個(gè)stock都是一股，那么如果small cap的股價(jià)反而高的話，不就偏向small cap了嗎？為什么不是選A呢？
關(guān)于strategy和approach/method這些又何區(qū)別 啊？感覺寫作的時(shí)候很難區(qū)分，很容易寫錯(cuò)
可以說下為何股指期貨價(jià)格F在到期日回回歸標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格ST嗎？忘記二級(jí)的內(nèi)容了
第二點(diǎn)啥意思？、
動(dòng)量策略展示了極端尾部風(fēng)險(xiǎn)怎么理解？
這個(gè)沒理解為什么選這個(gè)
選項(xiàng)b c分別怎么理解
index methodologies是在問什么呢。。沒太注意到這個(gè)知識(shí)點(diǎn)。另外這道題也不理解
overlay using equity index futures. 這個(gè)什么時(shí)候用，有什么優(yōu)點(diǎn)能再講下嗎
請(qǐng)講解一下
百題case 8 講解時(shí)說投票權(quán)跟著所有權(quán)走 但沖刺筆記上為啥又這么寫
第四題 ETF優(yōu)點(diǎn)不就是流動(dòng)性好嗎
直播里說risk efficient，其中有一條是active risk一定，active share最大？這個(gè)為什么就能表現(xiàn)risk efficient呢？information ratio越高可以表示risk efficient嗎？
對(duì)于holding-based和return-based。1）在mgr style analysis里面說Return-based相對(duì)holding-based客觀，那為什么直播中說holding-based更準(zhǔn)確？（example里直接看holding-based，而忽略return-based）2）在業(yè)績(jī)歸因里面，return-based會(huì)受到人為操縱。所以不論在業(yè)績(jī)歸因還是mgr-style里面，都是holding based更準(zhǔn)確？
程寶問答
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