futures要交保證金，option要交期權(quán)費(fèi)，為什么futures比option更便宜？
官網(wǎng)題說美元需求強(qiáng)勁在美元借出端存在positive basis, 即S-F>0? 答案美元方投資者收到更多利息是因?yàn)閟pread都作為費(fèi)用加在非美元方這個(gè)知識點(diǎn)嗎？這里positive basis 和currency basis SWAP之間是什么對沖聯(lián)系？謝謝
delta、gamma、theta、vega什么情況下正，什么情況下負(fù)呢
risk reversal的用法不是高估/低估期權(quán)波動(dòng)嗎？這題里面也沒提到高估低估問題??？所以應(yīng)該怎么理解它的適用場景呢？
不是給出index的dollar價(jià)格$908了嗎，為何還要乘Multiplier？
第二題的公式是variance notional =vega notional/(2×volatility strike price)嗎
老師，roll yield和cf不一致是么？roll yield不是一個(gè)時(shí)點(diǎn)為何可以相減
講解視頻可以上一下不？each option contract size = 100,000 AUD/USD 這個(gè)怎么理解啊
第二題這三個(gè)hedge分別是啥意思，什么情況下用呢？
最后一題pay interest in real to the counterparty at 12.20 percent 為什么不用考慮？
老師，第3題不明白
wished to minimize any foreign ecchange exposure是不想減少頭存？所以用A？不理解
老師這個(gè)delta用考慮long、short嗎？還是只要考慮實(shí)值虛值
老師不懂這個(gè)策略怎么來的。他手里有股票，賣了一個(gè)call。沒說有買一個(gè)call啊
老師，cross hedge proxy hedge和MVHR應(yīng)用場景區(qū)別可以講一下嗎？都是相關(guān)性高的貨幣間，要方向相反？怎么區(qū)分什么情況用哪個(gè)？
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