精 我的天呢，這道題到底咋做的，這個1.75%是每日波動率，是方差還是標準差？為什么要除12？崩潰??有的地方的答案要乘ytm，有的地方不乘，到底咋個邏輯，崩潰暴走
老師您好，關(guān)于固收example29的這個long5年的cds 老師講的是不是講反了，應(yīng)該是（0.99244-.99066）*10000000，因為longcds不是應(yīng)該賺錢了嗎？
Serena
第三題的具體解題思路是怎樣的呢？
第六題為什么pay fix不對呢？yield curve一直保持上漲，pay fix不就能固定支出然后receive更高金額嗎？
請問這句話怎么理解？
第一題statement2錯在哪里了？
第一題的pension和endowment為什么不能都以liability的比率作為benchmark呢？而且之前有一道關(guān)于endowment就是說不以index作為benchmark。
第四題大概思路是什么？
第二題0.05A+0.06B+B=1,000,000和0.05A+A=2,000,000是怎么來的？
沖刺筆記第113頁的表格，關(guān)于duration gap的解釋請詳細說明一下，不太理解overhedge和underhedge，和我想的正好相反。謝謝
想問下NDF的forward rate和一般的forward rate相比通常是更高還是更低啊
這個地方有點忘了，F(xiàn)>S，等式右邊也應(yīng)該是分子大于分母呀，為什么說美元升值，巴西里拉貶值呢。
精 為什么SD=DTS/OAS呢？
第三題client 3意思就是cash flow matching成本更高對吧？
程寶問答
金程問答