老師，請(qǐng)問一下，比如我手里有一個(gè)幾年前以50元買入的股票，我現(xiàn)在買了一個(gè)put行權(quán)價(jià)格是50，現(xiàn)在這個(gè)股票降到了40，我行權(quán)了，那么我理解因?yàn)槲屹I入是50，這個(gè)50就是我的稅基，行權(quán)價(jià)格也是50，那么相當(dāng)于我一分沒賺，所以這種情況我不用交稅對(duì)嘛？
原版書Reading17、example 5, solution 1,price reversal為什么是相反關(guān)系？我看看圖看不明白，麻煩老師解釋一下，謝謝
150萬為什么對(duì)應(yīng)的是第二行？第二個(gè)分位點(diǎn)呢？謝謝老師！
R4第4題，問expected return 怎么都沒有直接回答是升還是降呢，而寫是否有利呢，那是說價(jià)格升降嗎？那expected return 是按照資產(chǎn)價(jià)格升降，來倒推折率嗎？ 接標(biāo)題，如bond 價(jià)格上升，那expected return 是下降嗎？ 股票和房地產(chǎn)的價(jià)格都下降，那收益率是上升嗎？
請(qǐng)問老師這題1. [LOWER] granularity 是什么意思；2. MODELING UNSMOOTH RETURNS FOR ILLIQUID ASSET CLASSES為什么不對(duì)。謝謝
FX swap是怎么操作的？為什么要單獨(dú)說呢？如果forward快到期了，我簽反向合約把舊合約結(jié)束，然后再重新簽一個(gè)forward合約不就可以了？
第二題為什么是Priority of clients interest？不應(yīng)該是利益沖突嗎？
為什么短期利率下降幅度大于長(zhǎng)期利率下降幅度
R4第4題，問expected return 怎么都沒有直接回答是升還是降呢，而寫是否有利呢，那是說價(jià)格升降嗎？那expected return 是按照資產(chǎn)價(jià)格升降，來倒推折率嗎？
The joint probability of default by the counterparty and movement in market rates that results in
R11 11題
model overfitting 是什么意思
中期利率上升、長(zhǎng)短期利率下降，butterfly應(yīng)該是正值，為什么叫negative butterfly呀
請(qǐng)問為什么是long euro asset short euro forward? 謝謝
Full replication cost也會(huì)很高，這個(gè)費(fèi)用是transaction cost里面嗎
程寶問答
金程問答