Public real estate 怎么又跟equity相關(guān)性高了
statement3聽了好幾遍不懂什么意思
Active中Hedged portfolio approach用了rank方式選股，這個是在確定好Rewarded factors、以及做完optimization計算出wi之后的active step嗎？
麻煩老師幫我看看我整理的思路對不對，謝謝
請問老師，Heselwith notes that the vesting schedule with regard to the company’s contributions is the same in both plans, although her contributions in the DC plan are vested immediately. 為什么說兩個schedule一樣呢？
在量化策略中，Passive和Active最后都要用到optimization優(yōu)化求解嗎，區(qū)別只是目標(biāo)函數(shù)不同，一個是最小化T.E,另一個是最大化Ra
您好這里最后一段，irr和moic并不干擾gp收carry吧？gp賺了多少就收多少carry，投資者即使用moic或者irr，那gp還是按實際賺到的錢去收carry呀，應(yīng)該怎么理解呢
從哪里看出b選項cash flow yield是matches the liability
原版書寫的公式是錯的吧？
原版書的example 29是胡說八道吧？那個economic slowdown那肯定買HY的protecti,sell IG的protection啊.怎么第一問就弄反了呃？且第二問他又說是第一問的相反操作，遇到這種題怎么答？考試的時候遇到這種題的什么的，通常的是描述strategy的話，這種應(yīng)該就是根據(jù)題上背景slow down這個background底下作出strategy的描述。難道還要分assume no change還是有change嗎？我覺得這個題簡直就是胡說八道吧！
老師，原版書reading 14的那個example 26就是我拍的圖片那個劃綠線部分，它說is estimated to be equally attributed to benchmark yield and yield spread change, each is assumed equally to 217250.這個是它自己隨便假設(shè)的吧，這個平均假設(shè)是沒有依據(jù)的，對嗎？
correlation 越高尾部風(fēng)險越大，特別是tranche中只持有了次級和MBS，為什么希望是高相關(guān)性呢
老師，壓力測試是對未來特殊場景進行測試，可以用歷史發(fā)生過的事件，更重要的是未來場景，所以這里假設(shè)歷史相似，有問題。 尾部風(fēng)險就是用保險類產(chǎn)品保護，分散效果有限，損失大，成本自然很高
為什么credit spread narrow increase the spread duration
老師，這里說的net short volatility 和net long volatility和long/short stradle有沒有關(guān)聯(lián)
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