交易里面 不同算法的交易策略適用的情況 舉例說明下 經(jīng)常考到，但講義上只寫了優(yōu)缺點。分析起來費勁，看問題角度不同就會用錯策略，希望能根據(jù)考試的答案列一下，我直接記憶 還有benchmark也是 適用情況場景
這里 opportunity algorithm 是什么？還有為什么說schedule的可以減少價格不利影響？
請問沖刺筆記下冊p229為什么說the wider the dispersion？
老師您好，我想問一下C選項，不是說HBSA會受到illiquid asset的stale price影響嗎？那么我用RBSA去分析illiquid asset是不是更好呢？謝謝
老師您好，這個表格我覺得顯示的是incentive fee，為什么后面的題都說的是management fee呢？難道這里management fee是廣義的，下面包含了mgt fee和incentive fee？謝謝
老師您好，我之前一直把market risk和market exposure當(dāng)作exercise risk，low level of risk aversion, urgency低，market risk大，我覺得這句話是對的，我這種思路怎么錯了呢？謝謝
這兩段話是什么意思？麻煩老師給解釋下這兩段話產(chǎn)生的原因，是為什么會這樣？ 第二章圖里，前半句話的原因是什么？樣本量區(qū)別小為什么會導(dǎo)致這個結(jié)果？
這道題的actual return是多少？如何計算？為什么我用paper return—actual return的結(jié)果和例題算出來的結(jié)果不一樣。兩種方法應(yīng)該算出來的結(jié)果是一樣的才對哇。我算的actual return是49-14=35
題干和題目如圖所示，這題的計算是麻煩老師列一下，我沒算出來正確答案。我是用（-26.633+27）/（-27）*10000-0.9*（590-600）/600*10000
老師， 13題a選項不明白。為啥should not focus on historical performance？
Brinson model 和BHB model 考試的時候 怎么才能區(qū)分需要用那種方法？ 是跟benchmark比較還是跟0比較？ 有沒有什么字眼可以區(qū)分？
麻煩老師回答，vwap 和twap的一些概念還是有點模糊
case 1 第二題，1 感覺好多背景知識有點搞不明白，brocker dealer，OTC exchange這些東西之間到底是什么關(guān)系，為什么dealer就一定不是exchange？2 關(guān)于DMA 中交易的股票一定要流動性較好，上課好象也沒怎么提及。能否簡單整理一下哪些場所流動性要好一點才行？3 紀(jì)老師分析WWT的時候說ADV45萬股，要買30萬股交易量大所以應(yīng)該使用high touch，我想請問一下這種大單可以使用dark pool嗎？
題目里面9.98為什么不是decision price呢，或者說怎么確定后者？
case 2的第四題，正文里寫了是micro model,根據(jù)沖刺筆記下217頁不是應(yīng)該是macro model才要用行業(yè)的bench mark來計算嗎？這是題目正文寫錯了？還是沖刺筆記講錯了？
程寶問答
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