老師，R36第8題不理解，請賜教，謝謝
老師，b有6分，我想的是，總不能都用表格里的數(shù)字，所以我給客戶1選基金時(shí)，用的是appraisal ratio。結(jié)論倒是跟解析一致。那么問題來了，這里為什么用夏普比率呢？什么時(shí)候還用appraisal ratio呢？
reading34課后題第9題是什么知識點(diǎn)
第八題答案是不是錯(cuò)了，如果用41.25求出來不是這個(gè)，應(yīng)該用的是41.42
第35章課后題第2題。本題正確答案為C，但我選擇了A。正確答案解說中稱，文中基金經(jīng)理選擇的風(fēng)險(xiǎn)歸因方式是相對式（relative）。然而我認(rèn)為其選擇的風(fēng)險(xiǎn)歸因方式是絕對式（absolute）。原因是文中提到，該基金經(jīng)理十分重視宏觀經(jīng)濟(jì)因素對信貸市場的影響。而宏觀經(jīng)濟(jì)因素不是相對性指標(biāo)，而是絕對性指標(biāo)。請問，本題應(yīng)該如何理解正確答案？謝謝！
這里有一個(gè)特殊情況。如果基金經(jīng)理表現(xiàn)得非常出色，無論是在標(biāo)桿為正的時(shí)候還是在標(biāo)桿為負(fù)的時(shí)候都能夠獲得較高的正收益率，那么UC>1，DC<0，則捕獲比率（capture ratio）= UC/DC <0<1。按照capture ratio的判定標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)榇藭r(shí)capture ratio<1，所以單看capture ratio，人們可能認(rèn)為這個(gè)基金經(jīng)理業(yè)績不好。但這又與實(shí)際情況不相符。 另一方面，如果基金經(jīng)理表現(xiàn)得特別糟糕，無論是在標(biāo)桿為正的時(shí)候還是在標(biāo)桿為負(fù)的時(shí)候都虧了錢，那么UC<0，DC>0，capture ratio = UC/DC<0，其同樣是一個(gè)負(fù)數(shù)。所以也不能說，如果capture ratio為負(fù)數(shù)的話，一定說明基金經(jīng)理表現(xiàn)優(yōu)秀。應(yīng)該怎么看待以上這兩種情況呢？謝謝！
第34章課后題第4題。本題我選擇了正確的答案。不過，選項(xiàng)中的Opportunistic algorithm，貌似在網(wǎng)課中并沒有得到詳細(xì)講解。請問，這個(gè)算法是否并非考點(diǎn)？謝謝！
題目里問brison model就還是用原來二級那個(gè)公式吧，如果問micro呢？
老師，statement 5為啥不對？另外，有沒有一個(gè)交易場所的知識點(diǎn)總結(jié)??？
return-based的方法不需要很多數(shù)據(jù)，所以為什么不選擇B?
在計(jì)算security的影響的時(shí)候，什么時(shí)候要加交叉項(xiàng)，什么時(shí)候不加？這個(gè)題目的答案是加的
這個(gè)是減少交易成本的方法： by having a process in place that provides the buy-side trader with broker performance metrics. This would allow the trader to quickly identify the best broker and/or algorithm to execute the order given its characteristics and current market conditions。 怎么理解前面這句話？
這個(gè)trader's dilemma的market risk是executive risk?
return net of base fee是(Rp-base) excess return gross of base fee 是(Rp-Rb) 是這樣嗎？
老師，statement 5錯(cuò)在哪了
程寶問答
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