金程問(wèn)答
老師好，問(wèn)下這里的yield curve 是real rate的吧
這里前面的部分應(yīng)該是factor weighting吧，老師說(shuō)factor timing
老師 這里對(duì)應(yīng)difficult to detect more aggressive position 筆記上了小盤(pán)成長(zhǎng)指數(shù)對(duì)個(gè)股有分散化效果 是什么意思啊？這點(diǎn)的本意什么意思??？
這個(gè)題，能不能說(shuō)active share 高的更好，擁有ability to capture alpha
R25原版書(shū)后習(xí)題第14小題，為什么statement2 也是對(duì)的？
權(quán)益的case5的第二小題，問(wèn)的是active return差異大，那是不是應(yīng)該用information ratio乘以tracking risk？這樣算出來(lái)才是active return，答案就只看information ratio是不是不太對(duì)？
老師，這里調(diào)成份股的方法就是之前講的Buffering和Packeting嗎？
104頁(yè)ppt，為什么個(gè)股也有factor timing？不是和前一頁(yè)一樣了？
老師這道題從講義上公式角度怎么理解呢？
真題2018年的題目的第四問(wèn)，問(wèn)這個(gè)組合的active share and the active risk的變化，答案解析中都是從集中度的角度分析，想要得分的話，這兩個(gè)小問(wèn)應(yīng)該怎么回答？
管理期貨策略通常顯示正偏，說(shuō)明危機(jī)時(shí)更能賺錢(qián)，邏輯是怎么樣的？
老師您好，書(shū)上p514第二題，解析中畫(huà)括號(hào)部分沒(méi)有看懂，題目中the smaller securities是這種類(lèi)型股票交易量小，配合第三個(gè)已知條件作為整個(gè)position size 的上限，是這個(gè)意思嗎？另外解析中后面?0.15%和為什么要持有smallercap position沒(méi)看明白，謝謝老師
原版書(shū)reading24 的第11題，題目問(wèn)的是如果計(jì)算 information coefficient 需要用到的數(shù)據(jù)，我的理解是在進(jìn)行回測(cè)實(shí)驗(yàn)的時(shí)候，是從現(xiàn)在的這個(gè)分?jǐn)?shù)也就是FS(t)通過(guò)模擬預(yù)測(cè)出出FS(t＋1),然后通過(guò)FS(t＋1)推測(cè)的回報(bào)率與真實(shí)的SR(t＋1)回報(bào)率對(duì)比，來(lái)比較模型的準(zhǔn)確性？所以需要FS(t)和SR(t＋1)，這樣理解對(duì)嗎？
cash那里為什么是兩倍呢？
老師我想問(wèn)一下R23的課后題第八題，為何股票分拆不影響投資業(yè)績(jī)的比較呢？
程寶問(wèn)答
