第四題：ABC三個stock 為何不用market value加權(quán)計算active share，看公式是用等權(quán)重的方式計算的
那這里可以說 price weight 的一個缺點(diǎn)也是small cap bias么，價格容易變化大，波動率也高
老師這個題沒找到相關(guān)文。
文中說最好的方法是用returns-based analysis分析funds的風(fēng)格，不應(yīng)該是holding-based嗎？為什么還選A呢？
老師好 如果題目同時出現(xiàn)contract和mini contract是不是如果是個人就是mini，機(jī)構(gòu)就是正常contract
equity 官網(wǎng)題，表格1怎么解讀，為什么沒有beta 的數(shù)值？
老師，該科目LM1的Q6，請講解一下其中的Note3，謝謝。
三級 Equity passive factor-based 趨勢策略，基于風(fēng)險因子的動量投資策略，相比被動對標(biāo)的指數(shù)是稍微有一點(diǎn)持倉偏離（基于動量，有點(diǎn)追漲殺跌的偏離）。 那么問題是：這個偏離應(yīng)該不大吧，應(yīng)該到不了concertrate程度吧，這題怎么會選A？怎么理解？
sector和style有什么不同？是說板塊和風(fēng)格么，具體有啥區(qū)別
AB怎么辨別
選項C啥意思，考的哪個知識點(diǎn)？
為什么holding-based不能反映期間收益就不適合high turnover的portfolio呢？不應(yīng)該不適合low turnover的交易嗎？因為不精確
請問老師，MVO操作屬于risk based還是diversification oriented？
請講解一下
1)concentrated portfolio的active share和active risk都高是因為主動偏離index？持有cash多的portfolio的active risk和active share都高？ 2) concentrate portfolio的total risk是大？(直播中同學(xué)的問題，老師沒有回答)
程寶問答
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