14題 現(xiàn)在新加一個風(fēng)險因子 但是return based是按歷史來算的 現(xiàn)在剛發(fā)生的新情況是不會反應(yīng)在這上面的 答案為什么還選了return based
這題是什么意思，covariances in the portfolio constituents是什么意思呢
R18的example 6 怎么計算出來標(biāo)黃的 trading volume?
沖刺筆記中上冊，177頁寫了top down屬于基本面分析法，這句話是不是有問題，也可以用宏觀指標(biāo)建模的方式進行top down的行業(yè)篩選？top down 和bottom up都可以既屬于基本面也可以屬于量化；factor based僅是屬于量化分析對吧？activist 僅屬于基本面？
這里的因子對于打分是怎么產(chǎn)生影響的呢？
老師，b選項，package不是也會導(dǎo)致組合的股票數(shù)量大于指數(shù)的股票數(shù)量嗎
R16, PPT第38頁，請問yield“high div yield stocks may provide higher excess return in low interest rate”怎么理解？
best risk-efficient delivery of results，是指active return/active risk最大嗎
老師，這道題題目問的是excess return（需要考慮retrun與risk-free retuen），但為什么答案解析里用的確是active retuen的計算方法（與benchmark比較）？
該題第三題該怎么解？
權(quán)益官網(wǎng)題Lisette。Active return可以拆分成factor return和alpha，這種拆分法是quantitative和fundamental approach都可以使用的么？
為啥大市值全買？因為成分股的數(shù)量少嗎？謝謝
Q1，stratified sampling是每層的股票uncorrelated，但是這里說的是factor不相關(guān)啊。stratified strategy也用到factor了么？
long-short gross exposure一般都會大于100%吧。
return-based
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