casebook權(quán)益129頁的C題，不懂作這道題。Market-neutral fund 的benchmark應(yīng)該是risk-free rate，why？
Active risk這個公式怎么得來的？和二級組合學(xué)的一樣嗎？
Epsilon Institute第1-5題
課后題113頁5題哪里看得出來是active risk 增加，但是active return沒同等增加
Lisette 官網(wǎng)題1-5題
老師，R16被動投資里的factor-based strategy和R17主動投資的facto-based的區(qū)別主要是什么？是主動的可以long/short不同因子，而被動的只能調(diào)高看中的因子嗎？
官網(wǎng)上的題目：1.什么是best risk-efficient delivery？2.為什么問active risk最 小的，不看active risk那一行比較，卻看的是volitility?
Optimization 是怎么考慮個股之間的協(xié)方差的？
第121頁的例題中，為什么MaxRiskContribution,SingleSecurity代表了ActiveShare?為什么組合C對應(yīng)了DiversifiedMulti-FactorInvestor?
Reading 17 課后題11，老師，我理解回測建立模型之后，檢驗過去t時的的自變量和因變量，為什么是FS（t）與SR（t+1）之間的關(guān)系？麻煩老師講解下，謝謝！
課后題116頁第15題請老師講一下為什么是discretionary
active strategy分類能再講下不，感覺好亂，一會可以分在fundamental，一會又可以分在quantitative
老師mock2里面第二個case，為什么矩陣?yán)锩娴膮f(xié)方差不等于兩個fund的標(biāo)準(zhǔn)差之積乘以相關(guān)系數(shù)？
書后題113頁 第六題 主動風(fēng)險為何增加？ 原來都是汽車板塊現(xiàn)在分散了 分別是金融和能源。那不是風(fēng)險變小了呢？
書后題113頁 第三題 這里FUND1 AUM大 但是股數(shù)少 而且都是小型股。這不是矛盾嗎。股數(shù)少 都是小型股 AUM怎么可能大？ 這題為啥不選C
程寶問答
金程問答