金程問(wèn)答
除了是db plan，還有其他哪些信息說(shuō)明需要liability based benchmark
為什么n的risk aversion比v高，它不是risk appetite moderate to high 嗎
官網(wǎng)題Trading部分Paulsen的計(jì)算，這里為什么不是（1+23%）-【（1+12%）*（1-4%）（1+23%）】開三次方=13.23%，再（13.23%-2.5%）*10%+2.5%呢？
risk-factor model算return
我覺(jué)得應(yīng)該選Price Target ，因?yàn)檫@個(gè)方法適用于短期alpha，適用于緊急程度高的，當(dāng)基金經(jīng)理認(rèn)為證券高估或者低估的時(shí)候，以一個(gè)他們認(rèn)為最優(yōu)吸引力的價(jià)格買或賣
Trade error是什么 基礎(chǔ)班課件第幾頁(yè)有講？
老師，R27基礎(chǔ)班講義P161這段話怎么理解？謝謝
第3題怎么理解？
R27 第39題 bonus-based會(huì)降低variability on the upside，為啥會(huì)又underestimate downside risk呢？
老師，high risk appetite = high risk tolerance = low risk aversion，以上理解正確嗎？
上午題Q11的第一問(wèn)，關(guān)于absolute和relative的判斷，解析說(shuō)的是通過(guò)objective1中的return的objective。那objetive2中的unsystematic的risk，是否可用于這個(gè)absolute和relative的判斷？
請(qǐng)問(wèn)交易部分case7第4小題，為什么total那一列的右下角的-0.25%是the fund underperform its bemchmark的收益？題目沒(méi)有benchmark的信息??？
錯(cuò)題。能否詳解二和三
182頁(yè)35題怎么寫答案
老師，你好，原版書課后題，reading 25的第16題，第二個(gè)policy說(shuō)的是按account 進(jìn)行按比例分配，這句話不應(yīng)該是錯(cuò)的嗎？不是應(yīng)該是按照order size進(jìn)行按比例分配嗎？
程寶問(wèn)答
