R25原版書Example 8-Macro attribution這個題目，標(biāo)黃的兩個數(shù)據(jù)是怎么來的，計算過程可以列示一下嗎？
老師，這題為什么不選opportunistic，沖刺筆記上寫了這個是可以快速執(zhí)行并避免影響價格變動，這不也符合題目要求嗎？
reading27 35題里面的laurbar emphasize measuring the contribution of each to performance 啥意思 另外不理解為何不可以選擇Al can for？
請問R27課后題第30題表格1的upside capture的80是0.8的意思嗎？downside capture的20是0.2的意思嗎？
R27課后題第14題為什么選C？講義里不是說the wider the dispersion of the distributions，the smaller the expected cost of the type 1 or type 2 error嗎？
請問r27課后題第12題為什么C屬于style drift？
請問為什么沖刺筆記下冊196頁說TWAP可以確保在指定時間內(nèi)執(zhí)行指定數(shù)量的股票？萬一下的訂單超過當(dāng)天成交量呢？
這是原版書課后題的第17題。為什么選項a不對？如果說向題目中選項b所說。在基準(zhǔn)的收益率為負(fù)的情況下。假設(shè)基準(zhǔn)的收益率為負(fù)的100%。那么在UC中。組合的收益率就應(yīng)該是負(fù)75%。那么這樣的話。付75%的收益率應(yīng)該是大于-100%的收益率的。也就是說。組合虧損了75塊錢。而基準(zhǔn)虧損了100塊錢。這樣的話，應(yīng)該是表現(xiàn)好才對。
您好這道題里描述2比1的系統(tǒng)性風(fēng)險高，但是系統(tǒng)性風(fēng)險不應(yīng)該一樣嗎
請問現(xiàn)在trading里還會考corridor width嗎？講義上并沒有涉及這部分的知識點
42題中的解析，SMA的全稱是什么？具體是做什么用的？
這里sweep the book什么意思？
原版書課后題R36第7題，題目表述的是市場下行是相對表現(xiàn)更差，這說的是DC大于1吧，然后是如何得出CR小于1的呢？DC大于1一定說明CR小于1嗎，有可能UC和DC都大于1嗎？
老師你好，例題第四行9.98 per share or better， good for one day是什么意思呀？
百題段_SS15 Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection_Case 6: Cameron Li and Rick Gleeson Scenario，第三題。這里有個問題，這個22.47就是四筆交易的價格簡單算數(shù)平均算出來的，不是用購買的股數(shù)加權(quán)算出來的，這不應(yīng)該進行加權(quán)嗎？
程寶問答
金程問答