第一題能否簡單幫助回憶一下factor optimization的知識點(diǎn)，包括定義步驟特性等？
請問rewarded factor是在factor weighting里面還是在alpha skills? 好像和基礎(chǔ)課講的不一樣
high covariance為什么能降active risk，完全不理解
382頁R18課后題第8題答案中這段話怎么理解？： If a distribution is positively skewed, the mean of the distribution is greater than its median—more than half of the deviations from the mean are negative and less than half are positive—and the average magnitude of positive deviations is larger than the average magnitude of negative deviations.
lender把抵押物投資賺來的收益是否給到他自己而不是補(bǔ)給borrower？那么collateral earning rate與rebate rate 分別表示什么？請舉個例子讓我深刻理解下，謝了
passive strategy的時候 factor的weighting也會公開嗎？
是不是不管用主動或者被動投資都必須假設(shè)市場是有效地？我記得在有效市場假說下，當(dāng)基本面和技術(shù)分析都被市場反應(yīng)了只能選擇跟蹤指數(shù)，也就是說market efficient 我們選擇被動投資，但是在原版書課后題177頁 里面的描述是ELMER FUND 是Investments selected to track the S&P 500 Index. Minimizes trad- ing based on the assumption that markets are efficient. 我認(rèn)為他說得“markets are efficient.”是錯誤的
statement2為什么不對呢，security lending后就沒有投票權(quán)了呀，也沒法隨意贖回吧
這道題為什么不選drawdown呢
為什么不選manager B？index 里面的constituents都 是500嗎
這題是什么意思，沒看明白。。。
官網(wǎng)equity 題目。第2題請概括一下board market cap weighting 和 passive factor based。第3題，什么是active factor weighting
老師，請講解一下該科目LM3課后題的Q6，該知識點(diǎn)課上也沒有詳細(xì)講，謝謝。
第二題，量化投資應(yīng)該更注意個股風(fēng)險啊
23?？糀上，part C，為什CC是一個concentrated factor betting strategy？它的R方很大，因子可以解釋大多數(shù)CC的收益，不應(yīng)該是factor nuetral嗎？
程寶問答
金程問答