active risk
Statement 5錯哪里？
可以解釋一下B選項嗎？謝謝
% of volume (POV)，缺點是漲買跌賣，交易成本高，優(yōu)點是跟隨mkt流動性，交易成本低？？？不矛盾嗎？
請問為什么不是factor model? 它有intermediate duration, duration 不算factor嗎？謝謝 然后第二題為什么不是broad mkt index?
這怎么看出來credit spread表大的？
option2中使用scheduled algorithm，這個也不一定能夠trading in a specified time啊
為什么aum-based fees is lower as asset grow in a rising market
detail 2描述應該是reduce imformation assymetric？不是symmetric？
alternative 1中的描述是不是錯了，因為type 2 error就是認為強的變?nèi)?，弱的變強，那這里應該是aviod theta
North 是moderate to high risk appetite，為什么他是lower risk aversion呢？他不是能承受更高的風險嗎
老師這題怎么做
如果wp 小于wb 是不是要把wp 的線畫到wb 的左邊?謝謝。
這里的high Risk Appetite 指的是更高的風險厭惡還是能接受更高的風險水平？答案上是風險厭惡
老師，百題這個case的第4題，計算Treynor ratio的分子都是不含%的嗎？
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