Trading reading 25 課后題 17題，這部分內(nèi)容好像PPT里面沒有。measured approach
R25原版書Example 8-Macro attribution這個題目，標黃的兩個數(shù)據(jù)是怎么來的，計算過程可以列示一下嗎？
R26原版書例題13第二問，計算UC是用正的return 怎么計算出來的，為什么計算UC全部用的正數(shù)，這里不需要Rm 和Rb 的對比嗎，是說UC全部是用正數(shù)，DC全部用負數(shù)嗎
R26原版書例題7第一問，對每個股票的風(fēng)險因子打分，這個為什么不選C factor marginal contribution
第2個是緊急，不應(yīng)該用dealer 進行交易嗎，答案為什么是broker
老師，麻煩解釋下第8題
請問R27課后題第33題怎么理解？
請問r27課后題第12題為什么C屬于style drift？
這個題目在說什么 C選項都看不明白說的是什么
請問沖刺筆記下冊p229的均值回歸程度與一類錯誤和二類錯誤的關(guān)系，這部分怎么理解？謝謝
請問為什么沖刺筆記下冊196頁說TWAP可以確保在指定時間內(nèi)執(zhí)行指定數(shù)量的股票？萬一下的訂單超過當天成交量呢？
老師您好，我想問一下這個2 為什么錯了呢， OTCderivative的流動性差，我當然是希望transparency越高越好，這里可以ensure minimal transparency不是很好嗎？謝謝
這里為什么選gamma，雖然答案說的也有道理，出于risk的考慮選擇。但是原文有一點沒有顧及到，就是她seeks higher return，gamma的capture ratio=1，根本沒法做到higher return呀。我是均衡下來覺得beta risk不大，capture大于1，從risk和return兩個方面考慮，選beta。
你好，TWAP為什么可以保證股票都能執(zhí)行？雖然它把100W股分成了48份，但是也不能保證這100W股都能被執(zhí)行啊，也是需要流動性足夠才行不是嗎，如果今天流動性不夠那不是一樣無法全部執(zhí)行?VWAP也不是完全不能執(zhí)行不是嗎？如果早晨9點下了單，那么到下午閉市之前，這么長的時間還有可以很有可能成交的？所以這兩個怎么能說是優(yōu)缺點，因為無法100%確定啊
reading 35 第6題 為什么committee的method不正確？
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