老師，原版書240頁第7題做題的判斷依據(jù)，老師講的是根據(jù)表格里portfolio和benchmark的difference正負(fù)來判斷，為什么不用factor return的正負(fù)來判斷呢？另外想問老師factor return是方程回歸得來還是根據(jù)觀測值計(jì)算得來呢（是自變量還是因變量）？謝謝老師
老師，原版書第六本R36部分，第250頁，我畫圈的地方，the wider the dispersion of distribution具體是指什么的distribution？
老師好，請問為什么跟蹤指數(shù)用收盤價(jià)比開盤價(jià)要好？
老師，calendar rebalancing是只要日期一到，所有Asset classes都會(huì)被調(diào)成唯一的的Target weight是吧？Fully/Partially correcting 是只適用于Percentage rebalancing是吧？
老師課后題11題可以幫解釋一下嗎，我是選對了 但是沒理解題目什么意思……
calendar rebalancing 和percentage of portfolio rebalancing是什么方法，強(qiáng)化班里好像沒有講，corridor width強(qiáng)化班里也沒有講啊
在強(qiáng)化課程中，有2個(gè)例題，為什么第二個(gè)例題不可以按照第一個(gè)例題的公式進(jìn)行計(jì)算，第一題計(jì)算所需要的數(shù)據(jù)在第二個(gè)例題里面都有，我按照第一個(gè)例題的計(jì)算公式算出來分母是負(fù)數(shù)
Casebook中冊，performance evaluation 2017年，Q3，問題C。題干中的criterion 3說道“...deviating from benchmark‘s holding’”，對于這道題答案中選擇的是information ratio。IR=active return/active risk，但是課上說active share不一定導(dǎo)致active risk的變化（筆記上也有說到），所以這里為什么能說IR能夠反映portfolio與benchmark持倉的差異呢？
請問您，圖2中的最左一列、30june21是什么意思，怎么分析slope和curvature
老師您好， 160-161頁 紀(jì)老師講的這道題可否用我這個(gè)方法直接求出 β 然后直接就出 error的 方差呀，感覺更好理解姐不需要考慮 n-1和 n-2約分
R36第12題 為什么不能選Ｃ？ 而且答案中所說的Normal情況在本題題干中也沒體現(xiàn)啊。 謝謝老師！
老師好，請問 TWAP的算法，因不考慮成交量，只考慮成交價(jià)格，是否直接(p1 p2 ...Pn)/n即可，感謝老師。
老師，請問書本284頁第二十三題答案1.5% + [20% × (15% – 1.5%)] = 4.20%這里為什么不是減去benchmark return的14%而是base fee的1.5%？后面第二十五題也是減的benchmark return，是不是答案錯(cuò)了？
Ｃａｓｅ3第6題 Sharpe Ratio為什么不對？
老師，打擾了，問下原版書reading 30的兩道題， 1）109頁第三題的C問用hedge NAREIT index的兩個(gè)解答沒看懂，問下為什么有eliminate double accounting 還有use of leverage and hybrid ETFs reduce the redundancy of the more high correlated equity REITs這些？ 2）111頁的第九題的sharpe ratio為何偏高其中其中解答中的3）和4）這兩點(diǎn)麻煩解答下，謝謝
程寶問答
金程問答