老師這道題有點(diǎn)沒懂
為啥board market index沒反應(yīng)stlye呢？比如標(biāo)普500為benmark就代表大盤價(jià)值股?。恐x謝
reading 27 Q40
reading 26 Q12
老師好，請(qǐng)問：1execution cost中為什么成交價(jià)格是79.9？2.oppor cost為什么收盤價(jià)是79.9而不是79.4？在題干中，可以identify一下計(jì)算IS的每個(gè)price嗎？
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行為無效和結(jié)構(gòu)無效除了短期和長(zhǎng)期 以及誘因一個(gè)是市場(chǎng)其他參與者。一個(gè)是監(jiān)管機(jī)構(gòu)外還有啥區(qū)別
reading27第29題 風(fēng)格分析有return和holding兩種。這兩種使用的條件都是資產(chǎn)流動(dòng)性高？return我理解。但holding看個(gè)股的。為啥也要流動(dòng)性高？
我覺得應(yīng)該選Price Target ，因?yàn)檫@個(gè)方法適用于短期alpha，適用于緊急程度高的，當(dāng)基金經(jīng)理認(rèn)為證券高估或者低估的時(shí)候，以一個(gè)他們認(rèn)為最優(yōu)吸引力的價(jià)格買或賣
11題是問的什么 overwight又underweight
關(guān)于market condition主要討論的是什么問題沒有看得很懂
錯(cuò)題 請(qǐng)?jiān)斀?多謝
Trading 原版書 227頁(yè)，example 10：1 第一題，需要匹配中期的債券，他是中期債券，是不是應(yīng)該排除短期和長(zhǎng)期指數(shù)，用factor model benchmark？第二題，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該和大盤指數(shù)一致，用 broad market index？
老師，你好，原版書課后題reading 26的第4題，這個(gè)題目的選項(xiàng)C錯(cuò)在哪里，能否解答下？
老師，這里如果是問犯錯(cuò)誤的概率的話，是不是就是更低、更不容易犯一類/二類錯(cuò)誤了？因?yàn)榉植康牟町惔螅? 但本題問的是機(jī)會(huì)成本的高低，由于分布的差異大，所以不雇用skilled manager的成本就更高了？ 以上理解正確嗎？
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