Arthur Camme官網(wǎng)題
Evan Winthrop
老師，請問這道題怎么理解？
發(fā)現(xiàn)原版書除了308頁公式里提及了alpha里包括 security selection and factor timing，后面的篇幅里均只提及factor timing 而沒有提到 security selection 。
老師，選中的字體內(nèi)容，為什么是增加風險？
老師，自下而上 策略是量化和基本面方法都有可能有，具體問題具體分析；自上而下是屬于基本面面分析；factor-based是量化；activist strategies 是基本面分析，這樣理解對么？
該題第二題三個選項都怎么理解
例題中solution 2中的less concerned是否有誤？
Q4，stock index futures為什么需要被rolled over periodically？
有關(guān)Lisette Langham的題目， 如果SIZE performance 0.02%是通過“負負得正”得來的呢？ 就是敞口是負數(shù)， 然后factor return也是負數(shù)
conditional VaR和ES是一樣的嗎？
這道答題思路是啥啊，完全沒看懂呢
第二題 的A Furling的倒數(shù)第三行寫的不是找strong growth potential的公司嗎 怎么A答案寫的是value oriented B選項從哪里看的出它是側(cè)重growth型的 而且關(guān)鍵也沒看到說garp啊
第六題怎么理解？
reading17原版書課后題的18題，A B選項有什么區(qū)別？A是要在兩者之間對比選擇一個嗎？
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