這里4.56%、2.26%、0.75%是怎么算出來的請(qǐng)展示計(jì)算過程
這里的120個(gè)樣本數(shù)少于20的10倍，我的問題是這個(gè)10倍的10是從10年的10取的嗎？還是如果取樣是15年，也必須大于20的10倍呢？就是這個(gè)10是不是固定的，還是跟著年變化的？
可以具體描述一下什么是indexing to market weights嗎？ 有沒有什么例子呀
這兩個(gè)圖他畫的什么意思，怎么看出來敏感性很強(qiáng)的？
這里的線為什么是從0.5開始連呢？這類題目都是從無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)開始連嗎，有什么情況是從0開始嗎？
這里的這個(gè)range具體指的是什么，是收益的具體數(shù)值的回報(bào)的范圍，回報(bào)率的范圍，收益的波動(dòng)率的范圍，還是其他？
這里稅收導(dǎo)致成本上升導(dǎo)致wider range的具體原因能在講一下嗎，沒有理解
Case 8: John Barnes，Q1:為什么multi-factor model approach能解決cross sectional consistency，而sample statistics approach不能？
為什麼只有rebalancing range 的計(jì)法是pre tax return / (1-t)? 不是乘? 如何理解
這題想表達(dá)什么意思？
百題AAcase2第1題不太懂，為什么c不對(duì)
老師，我看不太懂這個(gè)答案的計(jì)算。我是先算的BY，因?yàn)椴簧婕癷nflation，我就簡(jiǎn)單計(jì)算器算的pv。這個(gè)cz計(jì)算方法我沒看懂。
AO也有tracking error？衡量被動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)吧
WHy not B？
這個(gè)是AAexample第二部分內(nèi)容，我還是沒理解為什么surplus optimization不是直接asset減去liability得出了surplus，和correlation有什么關(guān)系？
程寶問答
金程問答