老師這個case的第三問選項B為什么不對？
老師，這里的risk free rate 不需要加inflation嗎？題目中不是nominal的嘛。
原版書reading13 的91頁的 example 4的第A問： （1）從圖中怎么看到全部要配置emerging market equities.？ （2）第二小問，如何回答？
Megan case 第一題，因為portfolio非常concentrate而且和market portfolio有區(qū)別，為什么不能理解為是由于分析師加入了自己的觀點所以導致和market portfolio不同，所以是BLM呢
老師CASE4，第三題，里面提到的Winfield的觀點，不是分析師觀點?。繎撌强蛻粲^點，所以不是BL吧？
問題要怎么問才選“integrated asset lia approach”？這個跟two protfolio有啥區(qū)別？
? Bonds are the less volatility asset, so the volatility of foreign currency is proportionately a more signification factor to the foreign investor in a country’s bonds market than in its equity market; 這段話怎么理解？
老師，這道題為什么選B？還能control系統(tǒng)性的風險因子？
這個題有兩個問題 1. 這里問的是current asset allocation是不是恰當，這和答案里說的缺少governance resource有什么關系呢？ 2. 這里120MM liquidity need只占40%，而現(xiàn)在投資于private equity和private RE的只占25%，這有什么問題呢？
老師， 百題case4 第一題怎么做
百題ss5case6的第3題，請問為什么計算incremental return不用current weights，而用policy weights？謝謝
surplus optimization中要考慮 asset and liability（surplus不就是將asset和liability放在一起嗎） 但老師又說integrated asset liability 也要將asset 和liability一起考慮，有什么區(qū)別嗎
老師，請教3題 表格一是用來判斷taa時是否超過范圍。問題是，表格二中，只寫了return的變化數(shù)，并沒有設計調整一個資產時，多配置或者少配置的比例，它是return，并不是weight。所以這個沒法判斷??？ 是不是就應該看看三個選項誰增加return最多？我選b
請問reading14的第10題該怎么理解呀？答案沒有看懂
請問下面的表格里，two portfolios method 中 conservative level of risk 是什么意思？
程寶問答
金程問答
