蒙特卡洛MCS的缺點是什么來著？我看沖刺筆記上只有優(yōu)點
為何Surplus MVO是線性關(guān)系？
這題解析里面分母為什么不是mctr，即23.6%
第二題，不用考慮留一些cash for 每年的pension expense嗎？
請問答案最后一句話什么理解呢？好像和前面 lead to more frequent trading沖突了呀。
可以總結(jié)一下，解決sensitivity有哪幾種方法嗎？
corridor
reverse optimization的weights會讓求解么
有幾個問題：1、cost benefit怎么衡量？這題很多選項都涉及cost benefit，是僅僅說從定性的角度（如非美股票交易成本高，故需要更大的在再平衡容忍范圍），還是說需要從別的角度去理解？ 2、statement 2怎么去判斷對錯？
reading5example5
老師，第2和3點說的是大類資產(chǎn)之間還是在一大類資產(chǎn)之內(nèi)？第4點是說所分類的全部資產(chǎn)應(yīng)該多數(shù)是全球可投的，第5點是說資產(chǎn)分類應(yīng)該符合投資人組合內(nèi)資產(chǎn)？
沒有太明白這里 如果兩個資產(chǎn)相關(guān)性高那么偏離saa得概率會變小的原理
老師，您好，B問題，如果5的sharpe ratio是0.7，也是用4和risk free rate計算嗎？
您好，前面季老師講原理的時候說weight是固定一個收益率，然后不斷的發(fā)射不同的weight，最后找到一個在相同收益率下，風(fēng)險最少的組合權(quán)重，但這里又說這個w是通過那個公式算出來的，該怎么理解呀
您好 相信momentum就寬 相信均值回歸就窄，但我理解手里倆資產(chǎn)一長一跌若momentum偏差越來越大因此會更多偏離saa這么想momentum的range應(yīng)該窄呀
程寶問答
金程問答