金程問(wèn)答
您好，請(qǐng)問(wèn)一下，如果把cash當(dāng)做風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的話，那么cash就會(huì)有一個(gè)sd了嗎，如果看做無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，那么這個(gè)cash就沒(méi)有sd了是這樣嗎？
請(qǐng)問(wèn)這種情況下 為什么taxable account不rebalance回到range 里面？然后 stock with capital gain 為什么放到taxable 波動(dòng)小？怎么理解 謝謝
TAA請(qǐng)講下三個(gè)選項(xiàng)
老師 沖刺筆記43頁(yè)最下方關(guān)于 稅率上升 資本利得稅增，需要多偏離一些再觸發(fā)再平衡來(lái)降低資本利得稅 這句話怎么理解
老師你好，這道題答案邏輯是什么呢？句子之間的關(guān)聯(lián)性和邏輯沒(méi)看懂。謝謝
回答模板
老師請(qǐng)問(wèn)怎么算是不同的asset class?是說(shuō)股票，債券，衍生品是不同的資產(chǎn)類別，還是說(shuō)股票中大盤(pán)，中盤(pán)，小盤(pán)這樣算不同的資產(chǎn)類別？我錯(cuò)選了A，因?yàn)槲依斫馐谴蟊P(pán)股，小盤(pán)股都是股票，所以是一個(gè)asset class,就選錯(cuò)了
直播中說(shuō)的，求標(biāo)準(zhǔn)差最小或夏普ratio最大的corner portfolio，可以舉個(gè)題目例子嗎？
老師，關(guān)于tangency port.+Rf的問(wèn)題，是不是可以這樣理解，1、當(dāng)題目要求不可以borrow/lend時(shí)，不可以用Rf；2、題目要求可以用borrow/lend，可以用Rf，但若同時(shí)要求non-negative weight/no short sale,則要去計(jì)算，若Rf權(quán)重>0可用，小于0時(shí)不能用？
老師好 ，答案解析里的 公式 看不懂
老師，Mock B AM case1第1題為什么不選C？
你好，黃色圈圈的subportfolio expected return代表啥意思？跟下面那些按成功率算出來(lái)的expected return有啥聯(lián)系？為啥一個(gè)subportfolio會(huì)有倆 expected return
答疑直播中，這道題的FV為什么是等于0的？
Reading5第7題為什么C不對(duì)？
講一下本題
程寶問(wèn)答
