課后題107頁第4題請(qǐng)老師講一下為什么選launching legal proceedings
課后題107頁第3題請(qǐng)老師分別講解一下答案
107頁第2題從哪里看出來是bottom up with garp？asgard還可以同時(shí)運(yùn)用fundamental和quantitative方法嗎
課后題103頁第7題為什么是買e mini，不是直接買sp500 multiplier250這個(gè)
權(quán)益的被動(dòng)投資可以用股指期貨呀 成本低 流動(dòng)性也好
老師好，bob老師講題的時(shí)候說regression的系數(shù)不等于1也可以判斷風(fēng)格，那是什么情況下必須要求系數(shù)相加等于1呢？
只是分析了individual issuer就是bottom up了嗎 感覺不細(xì)節(jié)呀
老師您好，我想問一下market cap weighting算不算是liquidity weighted index呢？謝謝
金程模擬題里有問到pure indexed，multi factor和sector rotator，最后一個(gè)我知道，特征就是sector偏離比較大、active risk比較大。但老師能不能說說前兩個(gè)，尤其是在maximum contribution of a single security方面，三者中哪個(gè)比較大、哪個(gè)比較小。
請(qǐng)問百題權(quán)益部分case3第5題，通過復(fù)制風(fēng)險(xiǎn)因子來復(fù)制指數(shù)的方法，屬于被動(dòng)投資中的stratified sampling還是optimization？謝謝
書后題115頁第十題 這里計(jì)算Index weight為什么是??250million本人不是3billion
Equity 百題 case 4 第一題這道題從哪里看出來是value style?
老師講下幾個(gè)投資的strategy互相的聯(lián)系，老是做題做到但是沒有一個(gè)完整的概念： MVO是最基礎(chǔ)的，進(jìn)而衍生出了factor based和BPT/goal based，那么risk factor是什么、和他們什么關(guān)系，risk factor和factor based有什么區(qū)別和聯(lián)系。
Equity 百題 case 6 第三題 是否是超綱題？公式?jīng)]見過。
Equity 百題 case 1 第一題 答案中factors to explain stock returns are uncorrelated 什么意思？
程寶問答
金程問答